Methodik und Formeln

Dieser Hub beschreibt, wie Alpha OS Kernkennzahlen, Datenqualitaetsmarker, Kostenbasis, Zeitbasis und Bias-Hinweise berechnet. Reports und Audit-Exporte referenzieren dieselbe Berechnungslogik.

Berechnungslogik: alpha-os-stats-v41

Kernkennzahlen

P&L und Netto-P&L

Brutto-P&L = Summe trade.pl
Explizite Kosten = abs(commission) + financing_cost
Netto-P&L = Brutto-P&L - Explizite Kosten

Kommissionen, Fees und Finanzierungskosten werden nur dann als separate Kosten gezeigt, wenn sie im Import vorhanden oder plausibel angereichert sind. Implizite Spreads bleiben markierte Schaetzung.

Win-Rate

Win-Rate = Gewinntrades / alle Trades im aktuellen Scope

Der aktuelle Datums-, Broker-, Instrument-, Account-, Quellen- und Waehrungs-Scope bestimmt den Nenner.

Profit Factor

Profit Factor = Summe Gewinner-P&L / abs(Summe Verlierer-P&L)

Bei wenigen Verlusttrades oder sehr kleiner Stichprobe wird der Wert als instabil markiert.

Erwartungswert

Expectancy = Win-Rate * Avg Win - Loss-Rate * Avg Loss
Net Expectancy = Expectancy - Kosten je Trade

Das ist eine historische Durchschnittszahl, keine Prognose fuer den naechsten Trade.

Drawdown

Equity-Kurve = kumulierter Trade-P&L
Max Drawdown = groesster Rueckgang vom vorherigen Hoch

Wenn kein belastbarer Startkapital- oder Kontostand vorliegt, wird die Prozentzahl als approximativ gekennzeichnet.

MFE/MAE und Exit-Qualitaet

Exit Capture = P&L / MFE fuer Gewinner
MAE Capture = abs(MAE) / abs(P&L) fuer Verlierer

Fehlende MFE/MAE-Felder degradieren die Aussage. Der Hub zeigt deshalb Coverage und nicht nur den Durchschnitt.

Datenbasis und Scope

Dimension	Quelle	Degradation
Zeitraum	Aktiver Datumsfilter, Importzeitraum oder Reportperiode.	Unklare Zeitbasis markiert Zeitfenster- und Tradecheck-Regeln als unsicher.
Datenquelle	CSV, Broker-API, Demo oder manuelle Quelle aus `trades.source` und `trades.broker`.	Gemischte Quellen werden sichtbar als Scope-Mix ausgewiesen.
Waehrung	Native Trade-Waehrung aus Import oder Reporting-Waehrung aus Scope.	Gemischte oder unbekannte Waehrungen werden nicht still addiert; Reporting-Umrechnung nutzt ECB-Referenzraten, wenn verfuegbar.
Kosten	Kommissionen, Financing und geschaetzte Spread-Kosten.	Fehlende Kostenfelder bleiben sichtbar; Alpha OS zieht geschaetzte Spreads nicht still doppelt ab.
Regelstand	Persistierte Compliance-Regeln mit `created_at`/`updated_at` als aktuelle Version.	Historische Regelversionierung wird im Audit-Export als Versionierungsquelle ausgewiesen; echte Rueckdatierung bleibt ein eigener Ausbaupfad.

Bias- und Sample-Size-Regeln

Starke Aussagen brauchen ausreichende Trades, einen engen Scope, bestaetigte Zeitbasis und nachvollziehbare Kosten. Sonst zeigt Alpha OS Hinweise statt harter Schluesse.

Low Sample: kleine Stichproben werden als Warnmarker an KPI, Pattern und Report-Kontext weitergereicht.
Lookahead-Schutz: Reports nutzen berechnete Stats und gespeicherte Regel-/Tradecheck-Kontexte, nicht nachtraeglich erfundene Tradegruende.
Zeitfenster-Bias: wiederholte identische Uhrzeiten, besonders 02:00-Artefakte, degradieren Zeitfenster-Regeln.
Kosten-/Slippage-Kontext: Pattern und Backtest-nahe Aussagen muessen Kostenbasis und fehlende Spread-Felder offenlegen.
Waehrungs-Bias: CHF, EUR und USD werden im nativen Modus getrennt markiert; Umrechnung braucht eine Reporting-Waehrung und Kursquelle.

Export und Nachrechnung

Der Premium-Audit-Export unter /api/v1/export/audit/package enthaelt Rohtrades, gefilterte Trade-Zeilen, Regeln, Reports, Tradecheck-Audit-Events, Compliance-Snapshots, Scope-Metadaten und CSV-Tabellen. Er enthaelt keine Broker-Secrets, API-Keys oder Provider-Rohprompts.

Power-User koennen damit P&L, Kosten, Regeln und Reportgrundlage in Excel, Notion oder eigenen Skripten gegenrechnen.